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外汇交易风控细则

时间: 2019-01-21 14:05

 

在外汇交易中,风控永远都是生存的第一要素,任何做不好风控的交易者不可能在任何金融市场长期生存。华尔街有一句老话“有老交易员,也有胆儿大的交易员,但没有又老胆子又大的交易员”,可想而知,能长期生存下来的交易员必定是严格控制风险的,今天本金资讯将来讲一下外汇交易风控细则有哪些。

1.确认你自己所属的交易策略

有很多人认为,风控就是设置止损,放小仓位,原则上是没错的,不过实际上的风控牵涉的范围更广泛,比如说不同市场之间对冲,交易品种同一时间的总仓位大小、仓位数量的控制等。

而不同的交易策略所需要的风控都是不一样的,比如说趋势交易者,可能在现货市场买入欧元对美元,他可能会在相同的期权市场买入看跌期权。

比如说统计套利的,则需要计算清楚历史的套利空间与风险的大小,从而控制总体的仓位大小。

鉴于绝大多数的交易者都是做单一市场,日内/周内的波段交易者居多,而且他们交易品种有一定范围,比如说欧元对美元,美元对日元,以下我们将以绝大多数人简单的外汇交易风控细则做例子。

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2.计算风险敞口

在布置交易订单之前,我们需要计算清楚自己每笔交易能承受多少的风险。举个例子,如果我有5000美金,

如果我把资金分成10等份去操作,相当于每笔交易10%的风险敞口,也就是500美金,在不考虑保证金的情况下,我连续亏损10单我就就会被迫出局。如果我的准确率是50-50的话,我连续10单亏光的可能性是0.09%。

如果我把资金分成分成50等份,相当于每笔交易2%的风险敞口,也就是100美金/份。换句话说,我我在连续50单都亏损的情况下就会被迫出局,如果我的准确率是50-50的话,我连续50单亏光的可能性是几乎为0;

而很多交易者往往不会计算风险敞口,上手立刻按照50%的风险敞口去做交易,毫无疑问,他有25%的概率是会亏光的。

敞口越大,风险越高,在一个资深的交易人员,包括基金经纪,他们一般设置的风险敞口不超过2%。

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3.仓位管理的方法

仓位管理是基于风险敞口的设计换在实际交易中的仓位的管理。它一般涉及:1.入场的仓位大小 2.加仓/减仓的规定 3.总体仓位大小 。而这些仓位管理细则是需要在下单前都布置好的。

a. 入场的仓位大小是基于风险敞口的设定而计算出来实际要下多大的仓位的。比如说我能承受100美金的敞口,我的止损点位是100个点,点值为1手10美金的情况底下,那我只能下0.1标准手的货币对(金额 = 点数 X 点值 X 手数)。

b.加仓/减仓规定。一般来说很多交易者不会进行加仓减仓,这个概念实际上是和中长线交易策略相关的。比如说我认为当前的价位是个机会,但是如果下单之后的盈亏比不是特别好,但是我又怕错过机会,最好的方法就是把仓位进行拆分,现在先进行“试单”,也就是以一个非常之轻的仓位入场,然后后面再慢慢加仓。而减仓也是一样的,目前是一个离场的机会,但我认为或许后市还有上升的动力,在不是特别确定的情况下可以适当减仓。

c. 总体仓位大小是基于当你同时下很多单子时,是否会有一个上限,比如说5单。我们可以以着名海龟交易法的仓位管理作为例子:单个品种最多4单,高度关联市场最多6单,松散关联市场最多10单,同个方向12单。

图-海龟交易法仓位管理

通过总体仓位的限制,我们可以实现控制账户总体风险的上限。

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以上为外汇交易风控细则的主要内容,更多关于外汇风控的要求大家可以关注本金资讯外汇交易栏目。
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